Ключевая ставка
КС
прогноз (сценарий)
экспирации
Сценарий по заседаниям
| Заседание | КС, % | RUONIA, % |
|---|---|---|
| Спред RUONIA vs КС, bp: |
| Контракт | Экспирация | YTM / цена bid · прогноз · ask |
RANGE
YTM
Цена
|
|---|
Данные для расчётов
| Показатель | Значение | Дата |
|---|
Накатка индекса до сегодня
Индекс докручивается по формуле ЦБ (ОД-731): за каждый день Индекс(t) = Индекс(T) × (1 + RUONIA(T) × (d/366 + (дни−d)/365)), где T — последний рабочий день со ставкой, дни — календарные дни между T и t, d — из них приходящиеся на високосный год.
| Дата | Опорный день (T) | Ставка | Тип дня | Множитель | Индекс |
|---|